Το τραγούδι προέρχεται από το soundtrack του σίκουελ του Avatar με τον James Cameron, Avatar: The Way of Water, το οποίο κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα. Το βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία Quentin Deronzier, τοποθετείται σε μεγάλο βαθμό στο φανταστικό τοπίο της Πανδώρας της ταινίας, με σύντομες αναλαμπές του The Weeknd τυλιγμένες στη χόβολη. Αργότερα στο βίντεο, οι κάτοικοι των Na’vi αναγκάζονται να εκκενώσουν τον ωκεανό καθώς πλησιάζει μια φωτιά.
Το «Nothing is Lost (You Give Me Strength)» παρήχθη από τους συνεργάτες του The Weeknd, Swedish House Mafia, μαζί με τον συνθέτη μουσικής του Avatar, Simon Franglen. Ο The Weeknd ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο τραγούδι στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια το κυκλοφόρησε μια μέρα πριν από την από την πρεμιέρα του Avatar στις 15 Δεκεμβρίου.
Συζητώντας το κομμάτι σε μια συνέντευξη στο Hollywood Reporter την περασμένη εβδομάδα, ο The Weeknd είπε: «Το καλύτερο μέρος της συγγραφής του τραγουδιού ήταν να λάβω νότες από τον James [Cameron] και να βεβαιωθώ ότι όλοι οι στίχοι και οι τόνοι ταιριάζουν με τα θέματα της ταινίας»